My Take On Optimal Position Sizing Um assinante recentemente me perguntou sobre a minha tomada no dimensionamento da posição e, mais especificamente, usando Optimal f. Para aqueles que não são familiares, o Optimal f é um cálculo derivado por Ralph Vince, que calcula o tamanho ideal da posição que levaria a uma taxa de crescimento mais rápida do portfólio8217. O Sr. Vince escreveu vários livros sobre o assunto e eu recomendo seu trabalho. É a minha opinião usar o Optimal f (ou qualquer outra fórmula de dimensionamento de posição para esse assunto). Optimal f pode ser o tamanho matematicamente ótimo para uma posição se os negócios forem gerenciados de forma ótima. Para muitas pessoas, as posições de tamanho ótimo se sentem agressivas. Embora a nossa percepção seja muitas vezes que temos uma grande vantagem em um determinado comércio ou estratégia, a vantagem geralmente não é tão grande. Para manter sua vantagem, você precisa negociar a estratégia de forma ótima. Se a estratégia é automatizada ou discricionária não importa. Você precisa ter entradas quando eles acionam. Você precisa ter saídas quando acionar. Mas tão importante e às vezes o mais difícil é que você também precisa SITAR quando não há uma entrada ou um disparo de saída. A sessão geralmente pode ser difícil quando os comerciantes têm o que eles percebem como uma grande posição que eles estão gerenciando. Muitos comerciantes tendem a querer administrar o comércio mais cuidadosamente com grandes posições. Isso pode significar aperto pára mais cedo ou tirar lucros parciais um pouco mais rápido. Fazer isso parece ser bom e pode levar o comerciante a um nível de equilíbrio mais rápido, mas, no longo prazo, quase sempre reduzirá ou destruirá a vantagem da estratégia. Paradas mais apertadas e uma tomada de lucro mais rápida efetivamente significa mais perdedores e vencedores menores. Poucas estratégias podem suportar mais perdedores e vencedores menores e ainda ficam bem. Optimal f pode ser o tamanho ótimo matemático, mas, na minha opinião, o tamanho ideal é o mais próximo possível para o Optimal f e ainda executa suas estratégias à medida que foram projetadas - mantendo sua sanidade. 4 comentários: bons pontos sobre os aspectos práticos, Rob. Gostaria de acrescentar que você também gostaria de analisar os pressupostos por trás do óptimo-f: que você tenha um bom controle sobre as probabilidades, eles são estáveis e que você conhece a perda máxima. É perfeito para uma roda de roleta, mas não é tão fácil de se inscrever para investir. Não há tópico mais importante do que o tamanho da posição. Quase ninguém pode sugerir um nome para negociar e até mesmo um preço de entrada. Poucas pessoas sabem o seu preço de saída e, ainda menos, conhecem a questão mais importante de todos: quanto de comércio Os seus comentários sobre o ajuste de uma posição grande são muito oportunos. Estou em paralisia de análise em uma nova estratégia de negociação de reversão verdadeira automatizada em torno da moeda AUDUSD usando barras de 5 minutos. Infelizmente, há momentos em que ele está mantendo uma posição que continua a crescer a excursão desfavorável, porque esta é uma tendência contra a minha posição. A análise revelou que os maiores lucros são nos primeiros 30 minutos e depois de terem mais de 80 minutos, não houve um comércio que se tornasse rentável, provavelmente porque a estratégia automatizada reverteu o comércio eventualmente. Diante disso, ainda não consegui encontrar uma maneira de ajustar a estratégia para melhorá-lo, e acabei de perder as grandes jogadas de quinta-feira e sexta-feira (mais de 2k em menos de 2 horas em 3 contratos da globex) devido ao tempo gasto para reduzir risco. Até agora, todos os métodos de redução de risco que tentei resultaram em pelo menos 10 negócios mais, perda individual maior (parece contraditória), menor retorno geral, porém o máximo de redução é menor. De qualquer forma, os mercados de tendências e reversão média normal ajudam a dificultar a prevenção de riscos. Assim, essas limitações práticas como sendo verificadas na análise estratégica também. Rob Hanna eu troquei profissionalmente desde 2001. De janeiro de 2003 a fevereiro de 2007, minha coluna quinzenal Rob Hannas Putting It All Together apareceu no TradingMarkets. Eu tenho conduzido pesquisas quantitativas e projetando sistemas de negociação - principalmente focados em bordas de curto prazo desde 2004. Veja meu perfil completo Como determinar seu tamanho de posição Determinar o tamanho do comércio é fundamental para o gerenciamento de riscos Maiores tamanhos de lote aumentam lucros e perdas por pip Use o Risco Aplicação de Gerenciamento para simplificar cálculos Muitos scalpers Forex têm planos para parar a colocação, mas muitas vezes esquecem o tamanho da posição Isso pode ser devastador para uma conta de comerciante no caso de muita alavancagem ser usada quando um tamanho de lote inapropriado é selecionado. A boa notícia é que esta questão pode ser evitada com algumas etapas fáceis e cálculos. Hoje, analisaremos como selecionar o tamanho do lote correto para seu plano de negociação. Determine a Parada de Posicionamento O primeiro passo para determinar o tamanho do lote é planejar seu posicionamento de parada. Embora isso possa parecer contra intuitivo, este passo deve ser tomado antes de prosseguir. Existem maneiras praticamente ilimitadas de determinar onde colocar suas paradas, que incluem a busca de balanços de mercado, o uso de indicadores de volatilidade ou a seleção de um valor arbitrário. Independentemente de como você decide colocar sua parada, uma vez definido, lembre-se do valor de pips, sua parada está longe de sua entrada. Mantenha este valor útil à medida que avançamos para o próximo passo Aprender Forex: AUDNZD com uma amostra 15 Bar Stop A próxima tarefa é determinar quanto você deseja arriscar como uma porcentagem da sua conta. Normalmente, os comerciantes são recomendados para empregar a regra 1. Isso significa que os comerciantes nunca devem arriscar mais do que 1 do saldo da conta em qualquer idéia comercial. Isso significa usar a matemática acima, se você estiver negociando uma conta de 10.000, você nunca deve arriscar mais de 100 em qualquer posição. Tenha em mente isso também, enquanto trabalhamos para o nosso objetivo final de determinar o tamanho apropriado da posição. Avalie os custos de pip e o tamanho do lote. Em seguida, precisamos determinar o custo do pip. O custo de Pip por definição é o quanto você espera ganhar ou perder por pip, uma vez que um comércio se move dentro e fora do seu favor. Este número torna-se crítico quando começamos a avaliar o tamanho e o risco do comércio em uma posição individual, porque quanto maior a posição que trocamos, mais percorremos por pip. Então, quão grande deve ser nosso tamanho comercial. A chave é assumir seu risco total (1 do Saldo) e dividir esse valor pelo número de pys que você está arriscando. O resultado é o valor que você deve arriscar por pip para atender a esse requisito. Os comerciantes podem então ajustar o tamanho do lote para se adequarem ao custo de pip costado. O exemplo acima mostra um comércio com um saldo de amostra 10.000. Se quisermos arriscar 100 (1 de equilíbrio) em uma parada de 10 pip, precisamos usar um tamanho de comércio de 100k. Se perdermos 10 um pip por uma perda de parada de 10 pedaços, isso coloca nossa perda total em 100 ou 1 do nosso saldo 10.000. Aplicação de Gerenciamento de Riscos Agora que você sabe como calcular seu tamanho de comércio adequado, letrsquos simplifica o processo. O FXCM possui uma aplicação disponível para o software de gráficos Marketscope 2.0 projetado para ajudar a determinar a quantidade de risco que está sendo assumido em qualquer comércio específico. Uma vez adicionado ao seu gráfico, a calculadora de risco FXCM, conforme descrito acima, tem a capacidade de ajudar um comerciante a calcular o risco com base no tamanho do comércio e nos níveis de parada. Percorremos o aplicativo, bem como como gerenciar o risco em vários vídeos incorporados no meio do brainshark. Depois de clicar no link abaixo, yourquoll será solicitado a inserir informações no lsquoGuestbook, rsquo após o qual seu site será encontrado com uma série de vídeos de gerenciamento de riscos, além de instruções de download para o aplicativo. --- Escrito por Walker England, Trading Instructor Para entrar em contato com Walker, envie um email para instructordailyfx. Siga-me no Twitter em WEnglandFX. Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail da Walkerrsquos, CLIQUE AQUI e insira suas informações de e-mail. O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados de câmbio globais.
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