Dinâmica Do Índice Médio Em Movimento

Índice Variável Índice Dinâmico Variável Médio Indicador Técnico Médico Dinâmico (VIDYA) foi desenvolvido por Tushar Chande. É um método original de cálculo da média móvel exponencial (EMA) com o período dinâmico da média. O período de média depende da volatilidade do mercado como medida de volatilidade. O eletricista de Chande Momentum (OCM) foi escolhido. Este oscilador mede a relação entre a soma dos incrementos positivos e a soma dos incrementos negativos durante um determinado período (período de OCM). O valor de CMO é usado como a relação com o factor de suavização EMA. Assim, VIDYA tem que configurar parâmetros: período de OCM e período de EMA. Aplicação Normalmente, não o próprio VIDYA é usado em sistemas de negociação, mas suas bordas superior e inferior (banda inferior Banda inferior), que são por N acima e abaixo de VIDYA. A interpretação do indicador para receber sinais comerciais nesta forma é realizada de forma semelhante a Bollinger Bandsreg. Cálculo A média móvel padrão exponencial é calculada de acordo com a fórmula abaixo: EMA (i) Preço (i) F EMA (i-1) (1-F) F 2 (Periodema1) fator de suavização Periodema EMA período de média Preço (i) atual Preço EMA (i-1) valor anterior da EMA. O valor da Média Dinâmica do Índice de Variáveis ​​é calculado de forma análoga usando CMO: VIDYA (i) Preço (i) F ABS (CMO (i)) VIDYA (i-1) (1 - F ABS (CMO (i))) ABS (CMO (i)) valor atual absoluto Chande Momentum Oscilador VIDYA (i-1) valor anterior de VIDYA. O valor de CMO é calculado de acordo com a fórmula abaixo: CMO (i) (UpSum (i) - DnSum (i)) (UpSum (i) DnSum (i)) UpSum (i) soma atual de incrementos de preços positivos para o período DnSum (i) soma atual de incrementos de preços negativos para o período. O Indicador Mais Confiável You039ve Nunca Ouviu de John R. McGinley é um Técnico de Mercado Certificado. Ex-editor do Market Technicians Assn. Journal of Technical Analysis e inventor do McGinley Dynamic. Trabalhando no contexto de médias móveis durante a década de 1990, McGinley procurou inventar um indicador responsivo que seria automaticamente mais sensível aos dados brutos do que as médias móveis simples ou exponenciais. SMA Vs. EMA As médias móveis simples (SMA) suavizam a ação do preço calculando os preços de fechamento do passado e dividindo pelo número de períodos. Para calcular uma média móvel simples de 10 dias. Adicione os preços de fechamento dos últimos 10 dias e divida por 10. Quanto mais suave a média móvel, mais lento ele reage aos preços. Uma média móvel de 50 dias se move mais devagar que uma média móvel de 10 dias. Uma média móvel de 10 e 20 dias pode às vezes experimentar uma volatilidade de preços que pode dificultar a interpretação de ação de preço. Podem ocorrer sinais falsos durante esses períodos, criando perdas porque os preços podem chegar muito longe do mercado. Uma média móvel exponencial (EMA) responde aos preços muito mais rapidamente do que uma média móvel simples. Isso ocorre porque o EMA dá mais peso aos dados mais recentes em vez dos dados mais antigos. É um bom indicador para o curto prazo e um ótimo método para capturar tendências de curto prazo e é por isso que os comerciantes usam médias móveis simples e exponenciais simultaneamente para entradas e saídas. No entanto, também pode deixar os dados por trás. O problema com médias móveis Em sua pesquisa sobre médias móveis que foram bem mais além dos exemplos básicos já mostrados, McGinley descobriu que as médias móveis tinham muitos problemas. O primeiro problema foi que eles foram aplicados de forma inadequada. As médias móveis em diferentes períodos operam com diferentes graus em diferentes mercados. Por exemplo, como se sabe quando utilizar uma média móvel de 10 dias a 20 dias a 50 dias em um mercado rápido ou lento. Para resolver o problema de escolher o comprimento da média móvel que se aplica ao mercado atual, o McGinley Dynamic se ajusta automaticamente à velocidade do mercado. McGinley acredita que as médias móveis devem ser usadas apenas como um mecanismo de suavização em vez de um sistema de comércio ou gerador de sinal. É um monitor de tendência. Mas uma média móvel simples de 10 dias está desligada em cinco dias ou metade do seu comprimento. As chances são boas de que o grande movimento nos preços já ocorreu no quinto dia de uma média móvel simples de 10 dias. Além disso, uma média móvel de 10 dias deve ser planejada corretamente cinco dias antes do datum presente. Além disso, McGinley descobriu que as médias móveis não conseguiram acompanhar os preços, uma vez que existem grandes separações entre os preços e as linhas médias móveis. McGinley procurou eliminar esses problemas ao inventar um indicador que abraçaria os preços de forma mais próxima, evitando a separação de preços e os whipsaws e seguisse os preços automaticamente em mercados rápidos ou lentos. McGinley Dynamic Isto ele fez com a invenção do McGinley Dynamic. A fórmula é: O McGinley Dynamic parece uma linha de média móvel, mas é um mecanismo de suavização para preços que resulta em rastrear muito melhor do que qualquer média móvel. Ele minimiza a separação de preços, whipsaws de preços e preços de abraços muito mais perto. E faz isso automaticamente, pois este é um fator da fórmula. Devido ao cálculo, a Linha Dinâmica acelera nos mercados abaixo, pois segue os preços, mas se move mais devagar nos mercados acima. Um quer ser rápido para vender em um mercado para baixo, mas montar um mercado até o máximo possível. A constante N determina o quão estreitamente o Dynamic rastreia o índice ou estoque. Se alguém estiver emulando uma média móvel de 20 dias, por exemplo, use um valor N a metade da média móvel ou neste caso 10. Evita grandemente as chicotadas porque a Linha Dinâmica segue automaticamente os preços em qualquer mercado rápido ou lento, é como Um mecanismo de direção que permanece alinhado aos preços quando os mercados aceleram ou diminuem a velocidade. Ele pode ser invocado para decisões de negociação, mas McGinley inventou o Dynamic em 1997 como uma ferramenta de mercado e não como um indicador comercial. Conclusão Se é chamado de ferramenta ou indicador, o McGinley Dynamic é um instrumento fascinante inventado por um técnico de mercado que acompanhou e estudou mercados e indicadores por quase 40 anos. Para obter mais informações sobre indicadores e ferramentas de mercado, dê uma olhada no nosso Tutorial de Análise Técnica. Desenvolvido por John McGinley em 1990 e apresentado no Market Technicians Associations Journal of Technical Analysis em 1997, o indicador McGinley Dynamic tenta resolver o problema do atraso, o que Encontro tradicional tradicional e exponencial de médias móveis. Ele se ajusta automaticamente em relação à velocidade do mercado. Este indicador é considerado um mecanismo de suavização para os preços, o que os segue muito mais perto do que qualquer média móvel. Desta forma, a separação de preços e whipsaws são reduzidos ao mínimo. O indicador McGinley Dynamic (MD) pode ser calculado da seguinte forma: MD MD1 (Price 8211 MD1) (N (Price MD1) 4), onde 8211 MD1 refere-se ao valor anterior do indicador dinâmico 8211 N refere-se a um fator de rastreamento dinâmico como Um resultado desse cálculo, a Linha Dinâmica aumenta sua velocidade durante as tendências dos ursos, pois segue os preços, enquanto se move mais devagar durante as tendências do touro. Na fórmula acima, a diferença entre o dinâmico e o preço é dividida por N vezes a proporção entre a potência da segunda e a 4ª. Esta 4ª potência adiciona um fator de ajuste ao cálculo, que aumenta de forma mais repentina, à medida que a diferença entre os dados dinâmicos e os dados atuais se torna maior. McGinley sugere que as médias móveis tradicionais e seu indicador dinâmico devem ser usados ​​como mecanismos de suavização e não como sistemas de negociação ou provedores de sinais. No entanto, é possível que um comerciante use o McGinley Dynamic da mesma forma que as médias móveis são geralmente usadas. No gráfico abaixo, a diferença entre o dinâmico e a média móvel exponencial de 20 períodos pode ser vista. Fundada em 2013, o Binary Tribune visa fornecer aos seus leitores uma cobertura de notícias financeira precisa e real. 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